滑点#
回测无法保证真实的市场条件。无论市场模拟得有多好，在真实的市场条件下都可能发生滑点。这意味着：
请求的价格可能无法匹配。
集成的回测经纪人支持滑点。以下参数可以传递给经纪人：
slip_perc（默认值：0.0）以绝对值表示的百分比（正值），用于在买入/卖出订单中上下滑动价格注意：
0.01表示1%
0.001表示0.1%
slip_fixed（默认值：0.0）以单位表示的百分比（正值），用于在买入/卖出订单中上下滑动价格注意：如果
slip_perc不为零，则优先使用它。- slip_open （默认值为 False ）：是否在订单执行时滑动价格，以便特别使用下一个柱状图的 开盘价 。一个示例是市价订单，它会以下一个可用的tick执行，即柱状图的开盘价。对于其他一些执行方式，也适用此逻辑，因为它试图检测是否在进入新的柱状图时 开盘价 会与请求的价格/执行类型匹配。
slip_match （默认值为 True ）：
如果为 True ，则经纪人将通过将滑点限制在 high/low 价格范围内来提供匹配，以防超出滑点。
如果为 False ，经纪人将不会与当前价格匹配订单，并将尝试在下一次迭代中执行。
slip_limit （默认值为 True ）
对于给定的精确匹配价格的 Limit 订单，即使 slip_match 为`False`，也会进行匹配。
此选项控制该行为。
如果为 True ，则 Limit 订单将通过将价格限制为 limit / high/low 价格来匹配。
如果为 False ，并且滑点超过了限制，那么将没有匹配。-
slip_out（默认值：“False”）即使价格超出“high”-“low”范围，也提供*滑点*。
工作原理#
为了决定何时应用*滑点*，考虑了订单执行类型：
Close- 不应用 滑点此订单与“close”价格匹配，该价格是当天的最后一个价格。滑点不会发生，因为订单只能在会话的最后一个刻度发生，这是一个独特的价格，没有公差。
Market- 应用*滑点*请检查
slip_open异常。因为“市价”订单将与下一个柱的*开盘*价格匹配。
Limit- 按照以下逻辑应用*滑点*
如果匹配价格是 开盘*价格，则根据参数 ``slip_open`` 应用 滑点 。如果应用滑点，则价格永远不会比请求的“limit”价格更差。- 如果匹配价格不是“限价”价格，则会应用 滑点*，限制在“高/低”范围内。在这种情况下，
slip_mlimit决定是否会发生匹配，如果超过了限制。
如果匹配价格是“限价”价格，则不应用滑点。
停止单- 一旦订单被*触发*，与“市价”订单相同的逻辑适用。停限单- 一旦订单被*触发*，与“限价”订单相同的逻辑适用。
这种方法尽可能在模拟和可用数据的界限内提供最逼真的方法。
配置滑点#
每次运行时， cerebro 引擎会为每个运行实例化一个 broker ，并使用默认参数。有两种方法可以更改行为：
使用方法来配置滑点
将经纪人替换为以下内容:
import backtrader as bt
cerebro = bt.Cerebro() cerebro.broker = bt.brokers.BackBroker(slip_perc=0.005) # 0.5%
实际示例 *** ** ** **
源代码包含了一个使用订单执行类型 Market 和使用 信号*的 多头/空头*方法的示例。这可以帮助理解逻辑。
使用无滑点的运行和初始图表供以后参考:
$ ./slippage.py --plot
01 2005-03-22 23:59:59 卖出 数量: -1 / 价格: 3040.55
02 2005-04-11 23:59:59 买入 数量: +1 / 价格: 3088.47
03 2005-04-11 23:59:59 买入 数量: +1 / 价格: 3088.47
04 2005-04-19 23:59:59 卖出 数量: -1 / 价格: 2948.38
05 2005-04-19 23:59:59 卖出 数量: -1 / 价格: 2948.38
06 2005-05-19 23:59:59 买入 数量: +1 / 价格: 3034.88
...
35 2006-12-19 23:59:59 买入 数量: +1 / 价格: 4121.01
- 使用配置为
1.5%的*滑点*进行相同的运行: $ ./slippage.py –slip_perc 0.015 –slip_open –slip_out 01 2005-03-22 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 3021.66 02 2005-04-11 23:59:59 BUY Size: +1 / Price: 3088.47 03 2005-04-11 23:59:59 BUY Size: +1 / Price: 3088.47 04 2005-04-19 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 2948.38 05 2005-04-19 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 2948.38 06 2005-05-19 23:59:59 BUY Size: +1 / Price: 3055.14 … 35 2006-12-19 23:59:59 BUY Size: +1 / Price: 4121.01
在这种情况下，我们可以立即看到价格已经 发生变动 。而且分配的价格与第35次操作的最低或相同。 这不是粘贴错误
在2006-12-19的开盘和最高价是相同的。
价格不能被推高到超过最高价，因为这意味着返回一个不存在的价格。
当然，如果希望，在 backtrader 中可以打破最高价和最低价范围外匹配，只需激活 slip_out。对其进行激活的运行：```
$ ./slippage.py –slip_perc 0.015 –slip_open –slip_out
01 2005-03-22 23:59:59 卖出数量：-1 / 价格：2994.94
02 2005-04-11 23:59:59 买入数量：+1 / 价格：3134.80
03 2005-04-11 23:59:59 买入数量：+1 / 价格：3134.80
04 2005-04-19 23:59:59 卖出数量：-1 / 价格：2904.15
05 2005-04-19 23:59:59 卖出数量：-1 / 价格：2904.15
06 2005-05-19 23:59:59 买入数量：+1 / 价格：3080.40
…
35 2006-12-19 23:59:59 买入数量：+1 / 价格：4182.83
匹配成功的价格表达式为：天哪！价格明显偏离了范围。足够看到第35次操作，它被匹配到 4182.83 。快速检查本文档中的图表可知，资产从未接近到那个价格。
slip_match 的默认值是 True ，这意味着 backtrader 提供了一个匹配，无论是有上限还是无上限的价格，如上所示。让我们禁用它：
$ ./slippage.py –slip_perc 0.015 –slip_open –no-slip_match 01 2005-04-15 23:59:59 卖出数量：-1 / 价格：3028.10 02 2005-05-18 23:59:59 买入数量：+1 / 价格：3029.40 03 2005-06-01 23:59:59 买入数量：+1 / 价格：3124.03 04 2005-10-06 23:59:59 卖出数量：-1 / 价格：3365.57 05 2005-10-06 23:59:59 卖出数量：-1 / 价格：3365.57 06 2005-12-01 23:59:59 买入数量：+1 / 价格：3499.95 07 2005-12-01 23:59:59 买入数量：+1 / 价格：3499.95 08 2006-02-28 23:59:59 卖出数量：-1 / 价格：3782.71 09 2006-02-28 23:59:59 卖出数量：-1 / 价格：3782.71 10 2006-05-23 23:59:59 买入数量：+1 / 价格：3594.68 11 2006-05-23 23:59:59 买入数量：+1 / 价格：3594.68 12 2006-11-27 23:59:59 卖出数量：-1 / 价格：3984.37 13 2006-11-27 23:59:59 卖出数量：-1 / 价格：3984.37
千万火箭！从35变为13。原因是：
禁用 slip_match 将不允许在 滑点*会将匹配价格推高到柱状图的 ``高`` 或推低到 ``低`` 的情况下进行匹配操作。似乎使用请求的 滑点* 1.5% ，有大约22个操作未能执行。