StopTrail(Limit)#
备注
这只在回测中实现了，还没有用于实盘交易的实现。
备注
更新至 1.9.36.116 版。交互经纪商支持 StopTrail 、StopTrailLimit ` 和 ` OCO。
用法模式已完全集成到策略实例的标准 buy 、sell ` 和 ` close 市场操作方法中。请注意：
在 exectype=bt.Order.StopTrail 中指明所需的执行类型
以固定距离或基于百分比的距离计算追踪价格
固定距离： trailamount=10
基于百分比的距离： trailpercent=0.02 （即 2%）
如果通过 buy 命令进入了市场，使用带有 StopTrail 和 trailamount 的 sell 命令会产生以下效果：- 如果未指定``价格``，将使用最新的``收盘``价格 - 从价格中减去``trailamount``以找到``停止``（或触发）价格
经纪人 的下一轮迭代检查触发价格是否已达到
如果**是**：使用``市价``执行类型来执行订单
如果**否**，则使用最新的``收盘``价格减去``trailamount``距离来重新计算``停止``价格
如果新价格上升，将其更新
如果新价格将下降（或不变），则将其丢弃
也就是说：追踪停止价格随着价格上涨而上升，但如果价格开始下跌，则保持不变，以潜在地确保利润。
如果以``卖出``的方式进入市场，那么以``StopTrail``发出``购买``订单只是相反的操作，即：价格会向下跟随。
一些使用模式
# 对于向下的StopTrail
# 最新的价格将作为参考
self.buy(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, trailamount=0.25)
# 或者
self.buy(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, price=10.50, trailamount=0.25)
# 对于向上的StopTrail
# 最新的价格将作为参考
self.sell(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, trailamount=0.25)
# 或者
self.sell(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, price=10.50, trailamount=0.25)还可以指定``trailpercent``而不是``trailamount``，距离价格的距离将以价格的百分比计算：
# 如果距离为2%且向下的停止追踪
# 最后价格将被用作参考
self.buy(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, trailpercent=0.02)
# 或者
self.buy(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, price=10.50, trailpercent=0.0.02)
# 如果距离为2%且向上的停止追踪
# 最后价格将被用作参考
self.sell(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, trailpercent=0.02)
# 或者
self.sell(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, price=10.50, trailpercent=0.02)
对于``StopTrailLimit``
唯一的区别在于触发追踪止损价时会发生什么。
在这种情况下，订单将作为``Limit``订单执行（与``StopLimit``订单的行为相同，但此处的触发价格是动态的）
备注
必须在``buy``或``sell``中指定``plimit=x.x``，这将是*限价*价格
备注
*限价*价格不像停止/触发价格那样动态改变
一个例子胜过千言万语，下面是典型的 backtrader 示例，其中
使用移动平均线交叉点向上进入市场
使用追踪止损退出市场具有“50”点固定价格距离的执行方式：
$ ./trail.py --plot --strat trailamount=50.0
生成以下图表
和以下输出：
2005-02-15,3086.95,3036.95,3036.95 2005-02-16,3068.55,3036.95,3018.55 2005-02-17,3067.34,3036.95,3017.34 2005-02-18,3072.04,3036.95,3022.04 2005-02-21,3063.64,3036.95,3013.64 … … ********************************************** 2005-05-19,3051.79,3001.79,3001.79 ———- 2005-05-20,3050.45,3001.79,3000.45 2005-05-23,3070.98,3020.98,3020.98 2005-05-24,3066.55,3020.98,3016.55 2005-05-25,3059.84,3020.98,3009.84 2005-05-26,3086.08,3036.08,3036.08 2005-05-27,3084.0,3036.08,3034.0 2005-05-30,3096.54,3046.54,3046.54 2005-05-31,3076.75,3046.54,3026.75 2005-06-01,3125.88,3075.88,3075.88 2005-06-02,3131.03,3081.03,3081.03 2005-06-03,3114.27,3081.03,3064.27 2005-06-06,3099.2,3081.03,3049.2 2005-06-07,3134.82,3084.82,3084.82 2005-06-08,3125.59,3084.82,3075.59 2005-06-09,3122.93,3084.82,3072.93 2005-06-10,3143.85,3093.85,3093.85 2005-06-13,3159.83,3109.83,3109.83 2005-06-14,3162.86,3112.86,3112.86 2005-06-15,3147.55,3112.86,3097.55 2005-06-16,3160.09,3112.86,3110.09 2005-06-17,3178.48,3128.48,3128.48 2005-06-20,3162.14,3128.48,3112.14 2005-06-21,3179.62,3129.62,3129.62 2005-06-22,3182.08,3132.08,3132.08 2005-06-23,3190.8,3140.8,3140.8 2005-06-24,3161.0,3140.8,3111.0 … … … ********************************************** 2006-12-19,4100.48,4050.48,4050.48 ———- 2006-12-20,4118.54,4068.54,4068.54 2006-12-21,4112.1,4068.54,4062.1 2006-12-22,4073.5,4068.54,4023.5 2006-12-27,4134.86,4084.86,4084.86 2006-12-28,4130.66,4084.86,4080.66 2006-12-29,4119.94,4084.86,4069.94
系统使用移动止损来退出市场，而不是等待通常的下降趋势。以第一次操作为例：
进入多头时的收盘价格：
3075.76系统计算的移动止损价格：``3025.76``（与每行所示的最后价格相距``50``个单位）
实际计算的移动止损价格：
3025.76
在第一次计算之后：
收盘价格上涨至``3086.95``，止损价格调整为``3036.95``
接下来的收盘价格不超过``3086.95``，触发价格不变其他两个操作中也可以看到相同的模式。
为了进行比较，只有``30``个点的固定距离（只有图表）的执行
$ ./trail.py --plot --strat trailamount=30.0
和这个图表
接着是最后一次执行，使用``trailpercent=0.02``
$ ./trail.py --plot --strat trailpercent=0.02
对应的图表。
样例使用 ::``` $ ./trail.py –help 用法: trail.py [-h] [–data0 DATA0] [–fromdate FROMDATE] [–todate TODATE]
[–cerebro kwargs] [–broker kwargs] [–sizer kwargs] [–strat kwargs] [–plot [kwargs]]
StopTrail 示例
- 可选参数:
- -h, --help
显示帮助信息并退出
- --data0 DATA0
要读取的数据（默认值: ../../datas/2005-2006-day-001.txt）
- --fromdate FROMDATE
日期［时间］以YYYY-MM-DD［THH:MM:SS］格式表示（默认值: ）
- --todate TODATE
日期［时间］以YYYY-MM-DD［THH:MM:SS］格式表示（默认值: ）
- --cerebro kwargs
以key=value格式的kwargs（默认值: ）
- --broker kwargs
以key=value格式的kwargs（默认值: ）
- --sizer kwargs
以key=value格式的kwargs（默认值: ）
- --strat kwargs
以key=value格式的kwargs（默认值: ）
–plot [kwargs] 以key=value格式的kwargs（默认值: ）
示例代码
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
unicode_literals)
import argparse
import datetime
import backtrader as bt
class St(bt.Strategy):
params = dict(
ma=bt.ind.SMA,
p1=10,
p2=30,
stoptype=bt.Order.StopTrail,
trailamount=0.0,
trailpercent=0.0,
)
def __init__(self):
ma1, ma2 = self.p.ma(period=self.p.p1), self.p.ma(period=self.p.p2)
self.crup = bt.ind.CrossUp(ma1, ma2)
self.order = None
def next(self):
if not self.position:
if self.crup:
o = self.buy()
self.order = None
print('*' * 50)
elif self.order is None:
self.order = self.sell(exectype=self.p.stoptype,
trailamount=self.p.trailamount,
trailpercent=self.p.trailpercent)
if self.p.trailamount:
tcheck = self.data.close - self.p.trailamount
else:
tcheck = self.data.close * (1.0 - self.p.trailpercent)
print(','.join(
map(str, [self.datetime.date(), self.data.close[0],
self.order.created.price, tcheck])
)
)
print('-' * 10)
else:
if self.p.trailamount:
tcheck = self.data.close - self.p.trailamount
else:
tcheck = self.data.close * (1.0 - self.p.trailpercent)
print(','.join(
map(str, [self.datetime.date(), self.data.close[0],
self.order.created.price, tcheck])
)
)
def runstrat(args=None):
args = parse_args(args)
cerebro = bt.Cerebro()
# Data feed kwargs
kwargs = dict()
# Parse from/to-date
dtfmt, tmfmt = '%Y-%m-%d', 'T%H:%M:%S'
for a, d in ((getattr(args, x), x) for x in ['fromdate', 'todate']):
if a:
strpfmt = dtfmt + tmfmt * ('T' in a)
kwargs[d] = datetime.datetime.strptime(a, strpfmt)
# Data feed
data0 = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=args.data0, **kwargs)
cerebro.adddata(data0)
# Broker
cerebro.broker = bt.brokers.BackBroker(**eval('dict(' + args.broker + ')'))
# Sizer
cerebro.addsizer(bt.sizers.FixedSize, **eval('dict(' + args.sizer + ')'))
# Strategy
cerebro.addstrategy(St, **eval('dict(' + args.strat + ')'))
# Execute
cerebro.run(**eval('dict(' + args.cerebro + ')'))
if args.plot: # Plot if requested to
cerebro.plot(**eval('dict(' + args.plot + ')'))
def parse_args(pargs=None):
parser = argparse.ArgumentParser(
formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter,
description=(
'StopTrail Sample'
)
)
parser.add_argument('--data0', default='../../datas/2005-2006-day-001.txt',
required=False, help='Data to read in')
# Defaults for dates
parser.add_argument('--fromdate', required=False, default='',
help='Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format')
parser.add_argument('--todate', required=False, default='',
help='Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format')
parser.add_argument('--cerebro', required=False, default='',
metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
parser.add_argument('--broker', required=False, default='',
metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
parser.add_argument('--sizer', required=False, default='',
metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
parser.add_argument('--strat', required=False, default='',
metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
parser.add_argument('--plot', required=False, default='',
nargs='?', const='{}',
metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
return parser.parse_args(pargs)
if __name__ == '__main__':
runstrat()