填充器

在使用 backtrader 模拟经纪人执行订单时，有一个默认策略与使用交易量相关：

• 忽略交易量

这是基于两个前提条件的：

• 在流动性足够高的市场上进行交易，能够完全吸收一次性的 买入/卖出 订单

• 真实的成交量需要有真实的世界参照

  一个快速的例子是一个“执行或取消”订单。即使到 tick 的精度，且有足够的交易量进行订单的 成交，* backtrader*经纪人也无法知道市场上还有多少其他交易参与者，从而无法确定该订单是否能够满足“执行”部分或是否应将该订单“取消”。

但是该 经纪人 可以接受 交易量填充器 ，它决定了在给定时间点上要使用多少交易量进行 订单匹配 。

填充器的签名

在 backtrader 生态系统中， 填充器 可以是任何符合以下签名的 可调用对象 ：

callable(order, price, ago)其中：

• order 是将被执行的订单

  此对象提供对 data 对象的访问，该对象是操作的目标，包括创建大小/价格、执行价格/大小/剩余大小和其他详细信息。

• price 是订单将被执行的价格

• ago 是在 order 中查找卷和价格元素的目标 data 的索引

  在几乎所有情况下，这将是 0 （当前时间点），但在一种边缘情况下，为了覆盖 Close 订单，这可能是 -1

  例如，要访问柱体的成交量，可以这样做：

  barvolume = order.data.volume[ago]

可调用的可以是一个函数，也可以是支持 __call__ 方法的类的实例，比如：

class MyFiller(object):

def __call__(self, order, price, ago):

pass向经纪人添加占位符

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最直接的方法是使用 set_filler 方法:

import backtrader as bt

cerebro = Cerebro()
cerebro.broker.set_filler(bt.broker.fillers.FixedSize())

第二种选择是完全替换 broker ，虽然这可能只适用于重写了功能部分的 BrokerBack 的子类:

import backtrader as bt

cerebro = Cerebro()
filler = bt.broker.fillers.FixedSize()
newbroker = bt.broker.BrokerBack(filler=filler)
cerebro.broker = newbroker

示例

backtrader 源代码中包含一个名为 volumefilling 的示例，可以测试一些集成的 fillers （最初全部）

参考资料 ==========.. 当前模块:: backtrader.fillers