扩展数据源#

GitHub上的问题实际上推动了我完成文档部分，或者帮助我理解backtrader是否具有我最初设想的易用性和灵活性以及沿途做出的决策。

在这种情况下，是 Issue #9 <https://github.com/mementum/backtrader/issues/9> _。

问题最终似乎可以概括为：

用户可以轻松扩展现有机制以添加额外的信息，以行的形式传递给其他现有价格信息位置，如“open”，“high”等吗？

就我理解的问题来说，答案是：是的

作者似乎有以下要求（来自 Issue #6 <https://github.com/mementum/backtrader/issues/6> _）：

将数据源解析为CSV格式

使用 GenericCSVData 加载信息

这个通用的CSV支持是针对此 Issue #6 <https://github.com/mementum/backtrader/issues/6> _ 开发的。

额外的字段显然包含需要传递给解析的CSV数据的P/E信息让我们在 csv-data-feed-development ` 和 :ref: generic-csv-datafeed` 示例文章的基础上进行开发。

步骤：

假设 P/E 信息在被解析的 CSV 数据中已经设置好了。

使用 GenericCSVData 作为基类。

扩展现有的行（open/high/low/close/volume/openinterest）以包含 pe 。

添加一个参数，让调用者确定 P/E 信息所在的列位置。

结果如下：

```python from backtrader.feeds import GenericCSVData

class GenericCSV_PE(GenericCSVData):

# 将 ‘pe’ 行添加到从基类继承的行中 lines = (‘pe’,)

```

在 GenericCSVData 中 openinterest 的索引位置为 7 … 需要加 1 在继承自基类的参数中添加该参数 ` params = (('pe', 8),) `

工作完成…

以后在策略中使用此数据源时:: ``` import backtrader as bt

class MyStrategy(bt.Strategy):

…

def next(self):

if self.data.close > 2000 and self.data.pe < 12:
# TORA TORA TORA — 离开这个市场 self.sell(stake=1000000, price=0.01, exectype=Order.Limit)

…

```显然，数据源中那行额外的数据没有自动化绘图支持。

最好的替代方案是对该行进行简单移动平均，并在单独的坐标轴上绘制图形：

```python import backtrader as bt import backtrader.indicators as btind

class MyStrategy(bt.Strategy):

def __init__(self):

# 该指标将自动注册并绘制，即使在类中没有明显的引用 btind.SMA(self.data.pe, period=1, subplot=False)

…

def next(self):

if self.data.close > 2000 and self.data.pe < 12:
# TORA TORA TORA — 离开这个市场 self.sell(stake=1000000, price=0.01, exectype=Order.Limit)

扩展数据源#

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