目前拥有以下示例：
使用历史估计的均值风险组合优化.
使用自定义估计（均值和协方差）的均值风险组合优化.
均值风险和风险平价的溃疡指数组合优化.
均值风险和风险平价的熵在险价值（EVaR）组合优化.
Riskfolio-Lib + MOSEK 实战（612 个资产， 4943 条数据）.
针对均值风险和风险平价的熵在险回撤（EDaR）组合优化.
对数均值风险（凯利准则）组合优化.
使用箱形和椭圆不确定性集的最坏情况均值方差组合优化.
比较协方差估计方法.
均值风险和风险平价的基尼平均差（GMD）组合优化.
均值风险和风险平价的尾部基尼系数范围组合优化.
有序加权平均（OWA）组合优化.
均值风险和风险平价的峰度组合优化.
均值风险和风险平价的半峰度组合优化.
均值风险和风险平价的相对在险价值（RLVaR）组合优化.
均值风险和风险平价的相对在险回撤（RLDaR）组合优化.
均值风险和风险平价的 Higher L-Moments OWA 组合优化.
跟踪、复制指数的投资组合.
具有空头和杠杆的投资组合.
对收益和风险有约束的组合优化.
美元价值中性约束的组合优化.
有资产数量和有效资产数量限制的组合优化.
风险因素模型和逐步回归的均值风险组合优化.
风险因素模型和主成分回归的均值风险组合优化.
固定收益投资组合的优化和免疫.
风险因素模型和逐步回归的香草风险平价（香草意为简单的、基础的）优化.
Black Litterman模型的均值风险组合优化.
带因素模型的 Black Litterman 模型（Black Litterman Bayesian、Augmented Black Litterman）的均值风险组合优化.
使用历史估计的香草风险平价组合优化（香草意为简单的、基础的）.
宽松的风险平价组合优化.
使用风险预算约束条件的风险平价.
大类资产风险约束的风险平价.
分层风险平价（HRP）组合优化.
分层均等风险贡献（HERC）组合优化.
分层均等风险贡献（HERC2）组合优化，集群内权重相同.
分层聚类和网络.
带有约束条件的分层风险平价.
嵌套聚类优化（NCO）.
自定义协方差的分层组合.
带有约束条件的分层均等风险贡献（HERC）.
带约束条件的嵌套聚类优化（NCO）.
使用 Backtrader 进行多资产算法交易回测，包括交易成本和滑点 (matplotlib=3.2.2, backtrader=1.9.76.123).
使用 Vectorbt 进行多资产算法交易回测 (vectorbt=0.23.0).
Riskfolio-Lib 和 Xlwings.
Jupyter Notebook 和 Excel 中的 Riskfolio-Lib 报告.
