作者简介

• Dany Cajas

我在秘鲁国立工程大学获得经济工程学士学位，在秘鲁太平洋大学获得金融硕士学位。 我对量化金融非常感兴趣。 关于我的更多信息，可以访问我的博客 financioneroncios ， 我的 linkedin ，或写邮件给我 dany.cajas.n@uni.pe 。

我喜欢学习并在实践中应用中，为此，我还开设了博客，用母语练习和分享我学到的东西。 有一个主题让我一直非常感兴趣，那就是投资组合优化。 然而，我发现投资组合优化相关的开源库（Python）很少（差不多 1 到 4 个），并且主要集中在均值方差优化上，忽略了一些凸风险度量（CVaR、MAD、Maximum Drawdown等）方法；也忽略了一些其他估计技术，如稳健性估计、Black Litterman 和风险因素模型。 所以，我开发了 Riskfolio-Lib 这个文档完善的开源库，期望它能帮助学生、学者和从业者，在其策略资产配置过程中应用复杂的数学优化模型。