关于

我叫 Robert，是剑桥大学自然科学系的本科生。我对广泛的定量课题感兴趣，包括物理学、统计学、金融和计算机科学（以及它们之间的交叉）。 关于我的更多信息，请访问 我的网站 。

我在做真正的项目时学习最快。2018年初，我开始认真尝试自学量化金融的某些课题，而均值-方差优化是这一领域的基石之一。 我读了不少期刊文章和解释，但最终觉得，真正的理解证明在于实施。 同时，我意识到现有的开源（python）投资组合优化库（有一两个），由于一些原因而不能令人满意，如果有一个记录良好和直观的 API 人们可能会很受益。 这就是开发 PyPortfolioOpt 的动机。