搭建免费的量化交易可视化系统

教程

量化课堂

2023年11月23日 12:13

在量化交易系统中，如何查看账户的状况呢，这篇文章将会以查看余额为例分享一个思路。

这篇文章的数据存储在 MongoDB 的官方免费云服务中，具体细节可以查看我的另一篇文章《搭建免费的量化交易余额数据库》。

看板效果

Grafana 看板

以上是 Grafana 看板效果的截图，左边的图是所有账户加起来的余额曲线，右边的图是分账户的余额曲线。

手机 Grafana 看板

Grafana 的前端显示可以适配手机浏览器，在手机上登录之后，可以随时随地查看系统状况。

Grafana 官方免费云服务

Grafana 是一个可视化平台，能很方便的构建和查看各类图表，常被用来搭建服务器监控系统。时间序列图标是 Grafana 中常用一种图形，横坐标是时间，纵坐标是相关数据。Grafana 中的时间序列图形，很适合用来展现账户的历史余额曲线。

Grafana 有官方提供的云服务，并且有免费的基础版。

官方云服务对我们个人用户来说非常方便，它免去了购买服务器搭建维护服务的工作，并且开通使用时不需要绑定信用卡，无需担心扣费问题。

Grafana 的云服务免费版，限制了在云服务中记录日志的条数，对我们来说没有影响，因为我们的数据记录在 MongoDB 的云服务中。

使用方法

这套系统，使用 MongoDB 作为数据库存储余额数据，使用 Grafana 作为可视化系统从 MongoDB 表中读取余额数据，并绘制成图表，用户用浏览器登录到 Grafana 中即可查看。

搭建步骤 1：开通 Grafana 云服务

打开 grafana.com ，点击右上角 Sign in，注册完成后登录。

进入 Grafana Cloud Portal，新建一个 Stack（技术栈），Stack 包含了一套技术工具，目前有 Grafana、Prometheus、Loki、Graphite、Alerts、Tempo、K6、Pyroscope。

在新建页面内，填写一个 grafana.net 的二级域名，地域选择了和 MongoDB 相同的 AWS 新加坡，点击新建。

新建 Stack

我选择了 quanting.grafana.net 这个域名，以后就可以访问这个域名查看我的图表。

新建后，点击 Grafana 的 Launch 进入之后，在右上角个人资料内，可以设置为中文语言。

搭建步骤 2：安装 MongoDB 插件

默认情况下，Grafana 没有连接 MongoDB 的能力，需要安装 MongoDB 连接插件。

在 Grafana 的界面内，点击左侧导航，在展开的菜单中找到 Connections - Add new connection，在搜索框中输入 mongodb，找到 Data source 下面的 MongoDB，点击进入。

搜索 MongoDB

进入 MongoDB 连接之后，发现默认情况下 MongoDB 插件未安装，点击右上角 Install via grafana.com。

MongoDB 插件

进入打开的插件页面后，在我们的域名旁边，点击 Install plugin 安装插件，点击后立刻安装完毕。

MongoDB 插件

再回到 Grafana，刷新刚才的 MongoDB 插件页面，发现已经安装完成出现了 Add new data source，如果没有出现，可能要等待一会多刷新几次。

⚠️ 注意：在自己搭建的 Grafana 中，MongoDB 插件需要企业版，社区免费版无法使用。如果未来需要自己搭建 Grafana，需要考虑现阶段是否使用 MongoDB。

搭建步骤 3：连接 MongoDB 数据库

点击 Add new data source，后新建 MongoDB 连接，填入 Connection string 和下面的 User 及 Password，其他不需要设置，最后保存。

新建连接

如果使用了 MongoDB 官方的 Atlas 服务，获取连接字符串的按钮，在下图所示 Connect 的位置，点击后选择 Drivers，可以获得连接字符串。

获得连接字符串

复制出连接字符串，删除掉账户和密码部分 wuzao:<password>@，得到 mongodb+srv://cluster0.6pybgvc.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority 填入到新建页面。

搭建步骤 4：新建图表

在 Grafana 左侧导航栏，点击「仪表板」，再点击右上角「新建」，选择「新建仪表板」，再点击「添加可视化」。

新建仪表板

如果弹出了 Select data source，则选择刚才新建的 MongoDB 数据库。数据结构请见我的另一篇文章《搭建免费的量化交易余额数据库》。

来到新建仪表板页面，右上角选择 Time series 时间序列类型，代码填写：

account.getCollection("balances").aggregate([
{$match: {$and: [{"time": {$gte: $__timeFrom}}, {"time": {$lt: $__timeTo}}]}},
{$addFields: {total: {$sum: "$balances.balance"}}},
{$project: {_id:0, time: 1, total: 1}}
])

代码中第一行指定了表名，第二行是为了过滤时间范围，第三行是加总所有账户的余额，第四行意思是只保留时间和总余额字段。

点击右上角 Save 进行保存，如果点击 Apply 则不会保存，只应用和预览。

仪表板设置

再用相同步骤添加另一个分账户余额的页面，代码填写：

account.getCollection("balances").aggregate([
  {$match: {$and: [{"time": {$gte: $__timeFrom}}, {"time": {$lt: $__timeTo}}]}},
  {$unwind: "$balances"},
  {$project: {_id:0}}
])

代码中第一行指定了表名，第二行是为了过滤时间范围，第三行是展开 balances 数组字段方便生成多条曲线，第四行意思是不显示 _id 字段。

点击 Save 保存。

最后效果，如下图所示：

Grafana 看板

总结

Grafana 官方云服务免费版，为我们提供了免维护的在线看板系统，结合 MongoDB Atlas 的免费官方数据库云服务，为我们提供了一个免费观察量化系统的可视化系统。