插件¶

Pairlists和Pairlist Handlers¶

Pairlist Handlers定义了机器人应该交易的货币对列表（pairlist）。它们在配置设置的pairlists部分进行设置。

在您的配置中，您可以使用静态Pairlist（由StaticPairList Pairlist Handler定义）和动态Pairlist（由VolumePairList Pairlist Handler定义）。

此外，AgeFilter、PrecisionFilter、PriceFilter、ShuffleFilter、SpreadFilter和VolatilityFilter充当Pairlist Filters，删除某些货币对和/或将它们的位置移到pairlist中。

如果使用多个Pairlist Handlers，则它们会被链接在一起，所有Pairlist Handlers的组合形成了机器人用于交易和回测的pairlist。Pairlist Handlers按照配置的顺序执行。您应该始终配置StaticPairList或VolumePairList作为开始的Pairlist Handler。

未激活的市场始终从结果pairlist中删除。明确列入黑名单的货币对（在配置设置中的pair_blacklist）也始终从结果pairlist中删除。

货币对黑名单¶

货币对黑名单（通过配置中的exchange.pair_blacklist进行配置）禁止对某些货币对进行交易。这可以简单地排除DOGE/BTC，这将从列表中删除确切的这个货币对。

pair-blacklist还支持通配符（以正则表达式的方式）-因此，BNB/.*将排除所有以BNB开头的货币对。您还可以使用类似于.*DOWN/BTC或.*UP/BTC来排除杠杆代币（请检查您的交易所的Pair命名约定！）

测试交易对列表

配置交易对列表可能是非常棘手的。最好使用 test-pairlist 实用程序子命令来快速测试您的配置。

静态交易对列表¶

默认情况下，使用 StaticPairList 方法，它使用从配置中静态定义的交易对白名单。交易对列表还支持通配符（正则表达式风格）- 因此，.*/BTC 会包括所有以 BTC 为抵押物的交易对。

它使用来自 exchange.pair_whitelist 和 exchange.pair_blacklist 的配置。

"pairlists": [
    {"method": "StaticPairList"}
],

默认情况下，只允许当前启用的交易对。要跳过对活跃市场的交易对验证，请在 StaticPairList 配置中设置 "allow_inactive": true。这对于回测已过期的交易对（如季度现货市场）非常有用。此选项必须与交易所配置中的 exchange.skip_pair_validation 一起配置。

当在 "后续" 位置使用（例如在 VolumePairlist 之后），所有 'pair_whitelist' 中的交易对将会被添加到交易对列表的末尾。

成交量交易对列表¶

VolumePairList 使用交易对的成交量进行排序和过滤。它选择了交易量前 number_assets 的交易对，并基于 sort_key（只能是 quoteVolume）进行排序。当VolumePairList在非领先位置（在StaticPairList和其他Pairlist Filters之后）使用时，它会考虑先前的Pairlist Handlers的输出，并通过交易量对交易对进行排序/选择。

当VolumePairList用作Pairlist Handlers链的领先位置时，将忽略pair_whitelist配置设置。相反，VolumePairList从交易所上所有可用市场中选择具有匹配的抵押货币的前置资产。

refresh_period设置允许定义刷新Pairlist的时间周期（以秒为单位）。默认值为1800秒（30分钟）。 VolumePairList上的pairlist缓存（refresh_period）仅适用于生成pairlist。过滤实例（不在列表中的第一个位置）不应用任何缓存，并且始终使用最新数据。

VolumePairList默认基于ccxt库报告的交易所的报价数据：

quoteVolume是最近24小时内交易的报价（抵押）货币金额。

"pairlists": [
    {
        "method": "VolumePairList",
        "number_assets": 20,
        "sort_key": "quoteVolume",
        "min_value": 0,
        "refresh_period": 1800
    }
],

您可以使用min_value定义最小交易量，低于指定范围内的值的交易对将被过滤掉。

`VolumePairList`高级模式¶

VolumePairList还可以在指定的蜡烛大小的给定时间范围内运行。它利用交易所的历史蜡烛数据，构建一个典型价格（由（开盘价+最高价+最低价）/3计算），并将典型价格与每个蜡烛的交易量相乘。总和是给定范围内的quoteVolume。这允许在使用较长范围和较大蜡烛大小时，实现更平滑的交易量，或者在使用短范围和小蜡烛时实现相反的效果。

为了方便起见，可以指定lookback_days，这将意味着会使用1天的蜡烛来进行回顾。在下面的示例中，pairlist将基于过去7天创建：

"pairlists": [
    {
        "method": "VolumePairList",
        "number_assets": 20,
        "sort_key": "quoteVolume",
        "min_value": 0,
        "refresh_period": 86400,
        "lookback_days": 7
    }
],

范围回溯和刷新周期

当与 lookback_days 和 lookback_timeframe 结合使用时，refresh_period 不能小于蜡烛的秒数。因为这会导致对交易所 API 发出不必要的请求。

使用回溯范围时的性能影响

如果在联合使用回溯时使用在第一位置，根据交易对的时间范围计算的交易量可能会消耗时间和资源，因为它会下载所有可交易对的蜡烛图。因此，强烈建议使用标准方法来使用 VolumeFilter 来缩小对进一步计算交易量范围的交易对列表。

不支持的交易所

在某些交易所（例如 Gemini），普通的 VolumePairList 无法工作，因为 API 不会原生提供24小时交易量。可以通过使用蜡烛数据来构建交易量来解决这个问题。为了粗略模拟24小时交易量，您可以使用以下配置。请注意，这些交易对列表只会每天刷新一次。

"pairlists": [
    {
        "method": "VolumePairList",
        "number_assets": 20,
        "sort_key": "quoteVolume",
        "min_value": 0,
        "refresh_period": 86400,
        "lookback_days": 1
    }
],

可以使用更复杂的方法，使用 lookback_timeframe 来指定蜡烛的大小和 lookback_period 来指定蜡烛的数量。以下示例将根据1小时蜡烛图的滚动期间为3天构建交易量对：

"pairlists": [
    {
        "method": "VolumePairList",
        "number_assets": 20,
        "sort_key": "quoteVolume",
        "min_value": 0,
        "refresh_period": 3600,
        "lookback_timeframe": "1h",
        "lookback_period": 72
    }
],

注意

VolumePairList 不支持回测模式。

ProducerPairList¶

使用 ProducerPairList，您可以在每个消费者上不需要显式定义交易对列表，而是重复使用来自 Producer 的交易对列表。消费者模式是这个配对列表正常工作所必需的。

该配对列表将针对当前交易所配置检查活动配对，以避免在无效的市场上尝试交易。

您可以使用可选参数 number_assets 来限制配对列表的长度。使用 "number_assets"=0 或省略此键将导致重复使用当前设置下有效的所有生产者配对。

"pairlists": [
    {
        "method": "ProducerPairList",
        "number_assets": 5,
        "producer_name": "default",
    }
],

合并配对列表

此配对列表可与所有其他配对列表和过滤器组合，以进一步减少配对列表，并且还可以作为“附加”配对列表，叠加在已定义配对列表之上。 ProducerPairList 还可以在连续使用多个生产者的情况下使用，将多个生产者的配对组合在一起。显然，在这类复杂配置中，生产者可能无法为所有配对提供数据，因此策略必须适应这种情况。

RemotePairList¶

它允许用户从远程服务器或存储在 freqtrade 目录中的本地 json 文件中获取配对列表，实现动态更新和自定义交易配对列表。

RemotePairList 在配置设置的配对列表部分中定义。它使用以下配置选项：

"pairlists": [
    {
        "method": "RemotePairList",
        "mode": "whitelist",
        "processing_mode": "filter",
        "pairlist_url": "https://example.com/pairlist",
        "number_assets": 10,
        "refresh_period": 1800,
        "keep_pairlist_on_failure": true,
        "read_timeout": 60,
        "bearer_token": "my-bearer-token"
    }
]

可选的 mode 选项指定配对列表应作为 黑名单 还是 白名单 使用。默认值为 "白名单"。RemotePairList 配置中的可选项 processing_mode 决定了如何处理获取到的 pairlist。它可以有两个值："filter" 或 "append"。

在 "filter" 模式下，获取到的 pairlist 用作过滤器。只有原始 pairlist 和获取到的 pairlist 中都存在的交易对才会包含在最终 pairlist 中。其他交易对会被过滤掉。

在 "append" 模式下，获取到的 pairlist 会添加到原始 pairlist 中。两个列表中的所有交易对都会包含在最终 pairlist 中，没有任何过滤。

pairlist_url 选项指定了 pairlist 位于的远程服务器的 URL，或者是本地文件的路径（如果以 file:/// 开头）。这允许用户使用远程服务器或本地文件作为 pairlist 的来源。

用户需要提供一个返回以下结构的服务器或本地文件的 JSON 对象：

{
    "pairs": ["XRP/USDT", "ETH/USDT", "LTC/USDT"],
    "refresh_period": 1800
}

pairs 属性应该包含一个字符串列表，其中包含机器人要使用的交易对。refresh_period 属性是可选的，用于指定 pairlist 在刷新之前应该缓存的秒数。

可选项 keep_pairlist_on_failure 指定是否在远程服务器无法访问或返回错误时使用先前接收到的 pairlist。默认值为 true。

可选项 read_timeout 指定从远程源接收响应的最长等待时间（以秒为单位）。默认值为 60。

可选项 bearer_token 将包含在请求的授权头中。!!! 注意在发生服务器错误时，如果 keep_pairlist_on_failure 被设置为 true，将保留最后接收到的交易对列表，当设置为 false 时，将返回一个空的交易对列表。

AgeFilter（年龄过滤器）¶

删除那些上市时间少于 min_days_listed 天（默认为 10）或者上市时间超过 max_days_listed 天（默认为 None，表示无穷大）的交易对。

当交易对首次在交易所上市时，它们的价格可能会出现大幅下跌和波动，在这几天里，交易对会经历价格发现阶段。在交易对价格降低完之前，机器人常常会在购买时摊上事。

此过滤器允许 freqtrade 忽略交易对，直到它们上市至少 min_days_listed 天并且支撑的时间早于 max_days_listed。

FullTradesFilter（完整交易过滤器）¶

当交易槽位已满时（即 max_open_trades 在配置文件中没有设置为 -1），将白名单缩小为只包含正在交易中的交易对。

当交易槽位已满时，不需要计算其他交易对的指标（除了信息性交易对）因为不会开启新的交易。通过将白名单缩小为只包含正在交易中的交易对，可以提高计算速度和减少 CPU 使用率。当一个交易槽位空闲（无论是因为交易关闭或者配置文件中 max_open_trades 的值增加），那么白名单将恢复到正常状态。

当同时使用多个交易对过滤器时，建议将此过滤器放在第二个位置，直接放置在主要交易对列表下面，这样当交易槽位已满时，机器人无需为其他过滤器下载数据。

回测模式

FullTradesFilter 不支持回测模式。#### OffsetFilter

将传入的键值对列表按给定的offset值偏移。

例如，它可以与VolumeFilter结合使用，从键值对列表中删除前X对。或者将一个较大的键值对列表拆分为两个只在底部运行的实例。

例如，从键值对列表中删除前10对，并获取接下来的20对（获取初始列表的第10到30个元素）：

"pairlists": [
    // ...
    {
        "method": "OffsetFilter",
        "offset": 10,
        "number_assets": 20
    }
],

警告

当将OffsetFilter与VolumeFilter结合使用以将较大的键值对列表分隔到多个机器人中时，由于VolumeFilter的刷新间隔略有不同，无法保证键值对不会重叠。

注意

如果偏移量大于传入的键值对列表的总长度，将导致得到一个空的键值对列表。

PerformanceFilter¶

按照过去的交易性能对键值对进行排序，规则如下：

正面的性能。
尚未关闭的交易。
负面的性能。交易计数被用作决胜负。

您可以使用 minutes 参数只考虑过去 X 分钟（滚动窗口）的性能。不定义此参数（或将其设置为 0）将使用所有时间的性能。

可选的 min_profit 参数（作为比率 -> 设置为 0.01 对应 1%）定义了一对货币必须具有的最低利润。低于此水平的配对将被过滤掉。仅使用此参数而不使用 minutes 是不推荐的，因为它可能导致一个没有恢复方式的空配对列表。

"pairlists": [
    // ...
    {
        "method": "PerformanceFilter",
        "minutes": 1440,  // 滚动 24 小时
        "min_profit": 0.01  // 最小利润 1%
    }
],

由于此过滤器使用机器人的历史性能，它需要一些启动时间 - 在机器人的数据库中有几百个交易之后才应该使用。

回测

PerformanceFilter 不支持回测模式。

PrecisionFilter¶

过滤掉不允许设置止损的低价值货币。

回测

PrecisionFilter 不支持使用多个策略的回测模式。

PriceFilter允许通过价格对交易对进行过滤。目前支持以下价格过滤器：

min_price（最低价格）
max_price（最高价格）
max_value（最大值）
low_price_ratio（低价格比例）

min_price 设置可删除价格低于指定价格的交易对。如果您希望避免交易非常低价的交易对，则此选项非常有用。此选项默认为禁用状态，只有当设置为 > 0 时才会应用。

max_price 设置可删除价格高于指定价格的交易对。如果您希望只交易低价交易对，则此选项非常有用。此选项默认为禁用状态，只有当设置为 > 0 时才会应用。

max_value 设置可删除最小值变化高于指定值的交易对。当交易所存在不平衡的限制时，此选项非常有用。例如，如果步长为 1（即您只能购买 1、2 或 3，但不能购买 1.1 个币）- 并且价格相当高（比如 20 美元），因为该币种自上次限制调整以来价格大幅上涨。因此，您只能以 20 美元或 40 美元购买 - 但不能以 25 美元购买。对于从接收货币中扣除手续费的交易所（如币安）- 这可能会导致具有较高价值的币种/金额无法出售，因为金额稍低于限制。

low_price_ratio 设置可删除单价上涨一单位（pip）高于 low_price_ratio 比例的交易对。此选项默认为禁用状态，只有当设置为 > 0 时才会应用。

对于 PriceFilter，至少必须应用其 min_price、max_price 或 low_price_ratio 设置之一。

计算示例：

SHITCOIN/BTC 的最小价格精度为 8 位小数。如果其价格为 0.00000011 - 上涨一个价格步长将为 0.00000012，较前一个价格值高约 9%。您可以使用将 low_price_ratio 设置为 0.09（9%）或 min_price 设置为 0.00000011 来过滤掉此交易对。

低价交易对

具有高 "1 pip 移动" 的低价交易对往往是危险的，因为它们通常流动性不足，而且很可能无法放置所需的止损订单，这往往会导致高额损失，因为价格需要舍入到下一个可交易的价格 - 所以您的止损可能从 -5% 变成了 -9%，仅仅是由于价格舍入的原因。#### ShuffleFilter（洗牌过滤器）

洗牌（随机打乱）配对列表中的配对。当您希望所有配对以相同的优先级处理时，可以使用它来防止机器人交易某些配对比其他配对更频繁。

默认情况下，ShuffleFilter每个蜡烛周期会对配对进行一次洗牌。要在每次迭代时进行洗牌，请将"shuffle_frequency"设置为"iteration"，而不是默认值"candle"。

    {
        "method": "ShuffleFilter", 
        "shuffle_frequency": "candle",
        "seed": 42
    }

Tip

您可以设置此配对列表的seed值以获得可复现的结果，这对于重复进行回测非常有用。如果未设置seed，则以不可重复的随机顺序对配对进行洗牌。ShuffleFilter将自动检测运行模式，并仅对回测模式应用seed值-如果设置了seed值。

SpreadFilter（差价过滤器）¶

删除卖一价和买一价之间的差异超过指定比率max_spread_ratio（默认为0.005）的配对。

示例：

如果DOGE/BTC的最大买一价为0.00000026，最小卖一价为0.00000027，则计算比率为：1 - bid/ask ~= 0.037，即> 0.005，因此该配对将被过滤掉。

RangeStabilityFilter（范围稳定性过滤器）¶

删除差异小于lookback_days天的最低价和最高价之间的交易对，该差异低于min_rate_of_change或高于max_rate_of_change。由于这个过滤器需要额外的数据，所以结果会在refresh_period内缓存。

在下面的示例中：如果过去10天的交易范围<1%或>99%，则从白名单中删除该交易对。

"pairlists": [
    {
        "method": "RangeStabilityFilter",
        "lookback_days": 10,
        "min_rate_of_change": 0.01,
        "max_rate_of_change": 0.99,
        "refresh_period": 86400
    }
]

!!! Tip（提示）此过滤器可用于自动删除稳定币交易对，其交易范围非常小，因此极难盈利交易。此外，它还可用于自动删除在给定时间内具有极高/极低方差的交易对。

VolatilityFilter（波动率过滤器）¶

波动率是指时间内交易对历史变化程度的度量，它由对数日回报的标准差来衡量。假设回报符合正态分布，尽管实际分布可能不同。在正态分布中，68%的观测值在一个标准差内，95%的观测值在两个标准差内。假设波动率为0.05，意味着在30天中有20天的预期回报值小于5%（一个标准差）。波动率是预期回报偏差的正比率，可以大于1.00。请参考维基百科对波动率的定义。

此过滤器将从白名单中删除波动率在lookback_days天内平均值低于min_volatility或高于max_volatility的交易对。由于这个过滤器需要额外的数据，所以结果会在refresh_period内缓存。

此过滤器可用于将您的交易对缩小到特定波动率范围内，或避免非常波动的交易对。

在下面的示例中：如果过去10天的波动率不在0.05-0.50的范围内，则从白名单中删除该交易对。该过滤器每24小时应用一次。

"pairlists": [
    {
        "method": "VolatilityFilter",
        "lookback_days": 10,
        "min_volatility": 0.05,
        "max_volatility": 0.50,
        "refresh_period": 86400
    }
]

Pairlist 处理器的完整示例¶

以下示例将 BNB/BTC 加入黑名单，使用 VolumePairList 并选择 20 个资产，将所有成对的货币按照 quoteVolume 进行排序，并应用 PrecisionFilter 和 PriceFilter，过滤掉价格单位大于 1% 的所有资产。然后应用 SpreadFilter 和 VolatilityFilter，最后用预定义的随机种子将成对货币重新排序。

"exchange": {
    "pair_whitelist": [],
    "pair_blacklist": ["BNB/BTC"]
},
"pairlists": [
    {
        "method": "VolumePairList",
        "number_assets": 20,
        "sort_key": "quoteVolume"
    },
    {"method": "AgeFilter", "min_days_listed": 10},
    {"method": "PrecisionFilter"},
    {"method": "PriceFilter", "low_price_ratio": 0.01},
    {"method": "SpreadFilter", "max_spread_ratio": 0.005},
    {
        "method": "RangeStabilityFilter",
        "lookback_days": 10,
        "min_rate_of_change": 0.01,
        "refresh_period": 86400
    },
    {
        "method": "VolatilityFilter",
        "lookback_days": 10,
        "min_volatility": 0.05,
        "max_volatility": 0.50,
        "refresh_period": 86400
    },
    {"method": "ShuffleFilter", "seed": 42}
],

保护¶

测试版功能

此功能仍处于测试阶段。如果您发现有任何问题，请通过 Discord 或 Github Issue 告诉我们。

通过暂停交易（对于一个交易对或所有交易对）来保护您的策略免受意外事件和市场状况的影响。所有保护结束时间被舍入到下一个蜡烛，以避免突然、意外的蜡烛内购买。

Note

并非所有策略都适用于所有保护措施，您需要调整参数以提高性能。

Tip

每个保护措施可以多次配置，以实现不同级别的保护（短期/长期）。

回测

保护措施支持回测和超参数优化，但必须使用 --enable-protections 标志显式启用。

通过配置设置保护措施

通过 "protections": [], 键从配置中设置保护措施应被视为废弃的功能，并将在未来的版本中被移除。在策略中定义保护措施作为属性的情况下，不再保证您的保护措施适用于策略参见hyperopt.md内容。

可用的保护措施¶

止损保护 如果在一定时间窗口内发生一定数量的止损，则停止交易。
最大回撤 如果达到最大回撤，则停止交易。
低利润交易对 锁定利润较低的交易对
冷却期 在售出交易后不要立即进入交易。

所有保护措施的通用设置| 参数 | 描述 |¶

|------------|-------------| | method | 要使用的保护名称。
数据类型： 字符串，从可用的保护中选择 | stop_duration_candles | 锁定应设置多少个蜡烛？
数据类型： 正整数（以蜡烛为单位） | stop_duration | 保护应锁定多少分钟。
不能与 stop_duration_candles 一起使用。
数据类型： 浮点数（以分钟为单位） | lookback_period_candles | 仅考虑在最近的 lookback_period_candles 个蜡烛内完成的交易。某些保护可能会忽略此设置。
数据类型： 正整数（以蜡烛为单位）。 | lookback_period | 仅考虑在 current_time - lookback_period 之后完成的交易。
不能与 lookback_period_candles 一起使用。
某些保护可能会忽略此设置。
数据类型： 浮点数（以分钟为单位） | trade_limit | 最低的所需交易次数（不被所有保护使用）。
数据类型： 正整数

时长

时长（stop_duration* 和 lookback_period*）可以定义为分钟或蜡烛数。为了在测试不同时间间隔时更加灵活，以下示例中将使用“蜡烛”定义。

止损保护器¶

StoplossGuard 选取 lookback_period 分钟内的所有交易（或使用 lookback_period_candles 以蜡烛为单位）。如果有 trade_limit 或更多次的交易结果为止损，交易将在 stop_duration 分钟内暂停（或使用 stop_duration_candles 以蜡烛为单位）。

此设置将适用于所有交易对，除非将 only_per_pair 设置为 true，这将只检查一个交易对。

同样地，此保护器默认将考虑所有交易（多头和空头）。对于期货机器人，设置 only_per_side 将使机器人只考虑一边，并且只锁定此一边，例如在一系列多头止损后，允许空头继续。

required_profit 将确定止损才能考虑的所需相对利润（或损失）。通常不需要设置，默认为 0.0，这意味着所有亏损的止损将触发阻塞。

下面的示例显示，在最近的 24 个蜡烛中，如果机器人在最后一次交易中发生了 4 次止损，则在最后一笔交易后的 4 个蜡烛内停止所有交易。

@property
def protections(self):
    return [
        {
            "method": "StoplossGuard",
            "lookback_period_candles": 24,
            "trade_limit": 4,
            "stop_duration_candles": 4,
            "required_profit": 0.0,
            "only_per_pair": False,
            "only_per_side": False
        }
    ]

注意

StoplossGuard 将考虑所有结果为 "stop_loss"、"stoploss_on_exchange" 和 "trailing_stop_loss"，且利润为负的交易。需要调整 trade_limit 和 lookback_period 以适应您的策略。

最大回撤¶

MaxDrawdown 使用 lookback_period 分钟（或使用 lookback_period_candles 时的蜡烛图）内的所有交易来确定最大回撤。如果回撤低于 max_allowed_drawdown，则在最后一笔交易后，交易将停止 stop_duration 分钟（或使用 stop_duration_candles 时的蜡烛图）- 假设机器人需要一些时间来让市场恢复。

以下示例如果最大回撤大于20%，则最近48根蜡烛中所有交易会停止交易12根蜡烛。如果需要，可以使用 lookback_period 和/或 stop_duration。

@property
def protections(self):
    return [
        {
            "method": "MaxDrawdown",
            "lookback_period_candles": 48,
            "trade_limit": 20,
            "stop_duration_candles": 12,
            "max_allowed_drawdown": 0.2
        },
    ]

低收益交易对¶

LowProfitPairs 使用 lookback_period 分钟（或使用 lookback_period_candles 时的蜡烛图）内的某个交易对的所有交易来确定总体收益比率。如果该比率低于 required_profit，则该交易对将在 stop_duration 分钟（或使用 stop_duration_candles 时的蜡烛图）内锁定。

对于期货机器人，设置 only_per_side 将使机器人只考虑一边，并且只锁定这一边，例如，在一系列做多亏损之后，仍然允许做空。

以下示例如果交易对在最近6根蜡烛中没有至少2次交易并且收益不满足2%要求，则会停止该交易对60分钟。

@property
def protections(self):
    return [
        {
            "method": "LowProfitPairs",
            "lookback_period_candles": 6,
            "trade_limit": 2,
            "stop_duration": 60,
            "required_profit": 0.02,
            "only_per_pair": False,
        }
    ]

冷却期间¶

CooldownPeriod 在卖出后为 stop_duration 分钟（或使用 stop_duration_candles 时为蜡烛数量）锁定一对交易，在 stop_duration 分钟内禁止重新进入此对交易。

下面的示例在关闭交易后停止交易一对蜡烛，以使这对交易得到“冷却”。

@property
def protections(self):
    return  [
        {
            "method": "CooldownPeriod",
            "stop_duration_candles": 2
        }
    ]

注意

此保护仅适用于单个交易对，并且永远不会全局锁定所有交易对。此保护不考虑 lookback_period，因为它只关注最新的交易。

保护的完整示例¶

所有保护可以随意组合，也可以使用不同的参数，为表现不佳的交易对创建一个逐渐增加的阻力。

所有保护按照定义的顺序进行评估。

下面的示例假设时间框架为1小时:

在卖出后，使每对交易多停留5个蜡烛周期 (CooldownPeriod), 使其他交易对有机会被填充进来。
如果过去2天（48 * 1小时的蜡烛）内有20笔交易，导致最大回撤超过20% (MaxDrawdown), 则在4小时内停止交易 (4 * 1小时蜡烛)。
如果所有交易对在1天(24 * 1小时的蜡烛)内出现4次止损 (StoplossGuard), 则停止交易。
如果过去6小时(6 * 1小时的蜡烛)内有至少2笔交易对的综合利润比例低于0.02 (<2%) (LowProfitPairs), 则将所有交易对锁定60个蜡烛周期。
如果过去24小时(24 * 1小时的蜡烛)内有至少4笔交易对的利润低于0.01 (<1%)，则将所有交易对锁定2个蜡烛周期。

from freqtrade.strategy import IStrategy

class AwesomeStrategy(IStrategy)
    timeframe = '1h'

    @property
    def protections(self):
        return [
            {
                "method": "CooldownPeriod",
                "stop_duration_candles": 5
            },
            {
                "method": "MaxDrawdown",
                "lookback_period_candles": 48,
                "trade_limit": 20,
                "stop_duration_candles": 4,
                "max_allowed_drawdown": 0.2
            },
            {
                "method": "StoplossGuard",
                "lookback_period_candles": 24,
                "trade_limit": 4,
                "stop_duration_candles": 2,
                "only_per_pair": False
            },
            {
                "method": "LowProfitPairs",
                "lookback_period_candles": 6,
                "trade_limit": 2,
                "stop_duration_candles": 60,
                "required_profit": 0.02
            },
            {
                "method": "LowProfitPairs",
                "lookback_period_candles": 24,
                "trade_limit": 4,
                "stop_duration_candles": 2,
                "required_profit": 0.01
            }
        ]
    # ...

插件¶